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■50849 / inTopicNo.1)  時系列解析練習問題
  
□投稿者/ ななし 一般人(1回)-(2021/06/15(Tue) 22:05:02)
    時系列解析の練習問題について解きかたと回答を教えてください。
    似たような問題がテストで出るということなのですが難しくて質問させていただきました。
    @AR(1) モデル yt = c + ϕyt−1 + ϵt, ϵt ∼ iid N(0, σ2)について,c, ϕ, σ2 の最尤推定量を求めよ。

    A次の 1 〜 3 のモデルに対し、定常性・反転可能性をそれぞれ判定せよ
    1. yt = ϵt + ϵt−1, ϵt ∼ W.N.(σ2)
    2. yt = 1.3yt−1 − 0.4yt−2 + ϵt, ϵt ∼ W.N.(σ2)
    3. yt = yt−1 + ϵt + 0.5ϵt−1, ϵt ∼ W.N.(σ2)

    Byt が次の AR(2) 過程に従っているとする。
    yt = 2 + yt−1 − 0.5yt−2 + ϵt, ϵt ∼ iid N(0, 1)
    いま,yt−3 = 11.6, yt−2 = 9.5, yt−1 = 16.5, yt = 19.0 という観測値が得られたとき,最適 1 期先予測とそのMSE を求めよ。
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